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Die Optimierung des Kreditportfolios. - Ulrike Geidt-Karrenbauer
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Ulrike Geidt-Karrenbauer:

Die Optimierung des Kreditportfolios. - First edition

2010, ISBN: 9783896735492

Paperback

Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. Buch, Softcover, Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur … More...

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Geidt-Karrenbauer, Ulrike:

Die Optimierung des Kreditportfolios - Paperback

2010, ISBN: 9783896735492

Erscheinungsdatum: 02/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Die Optimierung des Kreditportfolios, Titelzusatz: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kredit… More...

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Die Optimierung des Kreditportfolios.: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. (Schriftenreihe Finanzmanagement, Band 12) - First edition

2010

ISBN: 9783896735492

Paperback

Duncker & Humblot, Taschenbuch, Auflage: 1, 405 Seiten, Publiziert: 2010-03-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 10536609, 1.16 kg, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftsleh… More...

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Die Optimierung des Kreditportfolios. Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. - used book

2010, ISBN: 9783896735492

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Geidt-Karrenbauer, Ulrike:
Die Optimierung des Kreditportfolios. - Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. - Paperback

2010, ISBN: 9783896735492

[ED: Taschenbuch], [PU: Verlag Wissenschaft & Praxis], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x150 mm, 405, [GW: 528g]

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Die Optimierung des Kreditportfolios.: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. (Schriftenreihe Finanzmanagement, Band 12)
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9783896735492


Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur Verfügung. In der jüngeren Vergangenheit haben insbesondere kapitalmarktorientierte derivative Instrumente an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz dieser Steuerungsmaßnahmen muss zielorientiert erfolgen, d.h. sowohl ihre Auswirkungen auf die Risiko- als auch die Ertragssituation sind zu berücksichtigen. Dabei stellt sich die Frage, welche Risiken mit welchen Instrumenten zu steuern sind. In der vorliegenden Arbeit wird aufbauend auf dieser Problemstellung ein Optimierungsmodell entwickelt, mit dessen Hilfe die optimale Struktur eines Kreditportfolios vor dem Hintergrund von Ertrags- und Risikogesichtspunkten bestimmt werden kann. In einem zweiten Schritt wird untersucht, inwiefern eine Umsetzung dieses Ziel-Portfolios mithilfe aktiver Kreditrisikosteuerungsinstrumente möglich ist.

Details of the book - Die Optimierung des Kreditportfolios.: Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente. (Schriftenreihe Finanzmanagement, Band 12)


EAN (ISBN-13): 9783896735492
ISBN (ISBN-10): 3896735497
Hardcover
Paperback
Publishing year: 2010
Publisher: Duncker & Humblot
403 Pages
Weight: 0,536 kg
Language: ger/Deutsch

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ISBN/EAN: 9783896735492

ISBN - alternate spelling:
3-89673-549-7, 978-3-89673-549-2
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Book author: karrenbauer
Book title: optimierung, die schrift

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Author: Ulrike Geidt-Karrenbauer
Title: Schriftenreihe Finanzmanagement; Die Optimierung des Kreditportfolios. - Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente.
Publisher: Duncker & Humblot; Verlag Wissenschaft & Praxis
405 Pages
Publishing year: 2010-03-01
Berlin; DE
Printed / Made in
Weight: 0,528 kg
Language: German
99,90 € (DE)
102,70 € (AT)
Available
Tab., Abb.; 405 S.

BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft; Kreditwesen und Kreditinstitute; Verstehen; Wirtschaft; Kreditportfolio; Portfoliooptimierung; Kreditkontrolle; Kreditrisiko; Risikotransferinstrumente; Portfolio-Selection; Kreditrisikomanagement; Rendite; Optimierung; Steuerungsinstrumente; Rabattgruppe Bücher; ED; E107

Einleitung 1. Teil: Das Kreditrisikomanagement und Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung Grundlagen des Kreditrisikomanagements – Risikoquantifizierung und Risikokalküle im Kreditrisikomanagement – Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung auf Gesamtgeschäftsebene 2. Teil: Anforderungen an und Bestimmung eines optimalen Kreditportfolios Die Übertragbarkeit der Portfolio-Selection Theorie auf das Kreditrisikomanagement – Der Conditional Value-at-Risk als Risikomaß zur Portfoliooptimierung – Die Portfoliooptimierung als lineares Optimierungsproblem 3. Teil: Umsetzung des optimalen Portfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente Die Einflussfaktoren auf die Auswahlentscheidung – Analyse der Rendite-Risikosituation nach Einsatz der Steuerungsinstrumente – Die Auswahlentscheidung und kritische Würdigung der Kreditportfoliooptimierung Zusammenfassung Anhang Literaturverzeichnis

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