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Perng, Stephan:

Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Paperback

2011, ISBN: 9783639340907

[ED: Softcover], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbei… More...

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2009, ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… More...

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2009

ISBN: 9783639340907

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2009, ISBN: 9783639340907

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2011, ISBN: 9783639340907

VDM Verlag Dr. Müller, Paperback, 84 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.14 kg, Economics, Business, Finance & Law, Subjects, Books, VDM Verlag Dr. Müller, 2011

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells
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9783639340907


Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Details of the book - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells


EAN (ISBN-13): 9783639340907
ISBN (ISBN-10): 3639340906
Hardcover
Paperback
Publishing year: 2011
Publisher: VDM Verlag Dr. Müller

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ISBN/EAN: 9783639340907

ISBN - alternate spelling:
3-639-34090-6, 978-3-639-34090-7
Alternate spelling and related search-keywords:
Book title: ged, gedächtnis, nichtlinearitäten, finanzmarkt, erweiterungen

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