2003, ISBN: 9783638882668

Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deu… More...

Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in grossem Masse Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Ausserdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten. Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden ausserdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle. In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Marktpreisrisikosteuerung betrachtet. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen von Basel II, einschliesslich des dritten Konsultationspapiers vom Juni 2003, dargestellt. Zudem wird auf die Grundlagen des genossenschaftlichen Gesamtbanksteuerungssystems ¿VR-Control¿ eingegangen. Ausserdem wird die Möglichkeit des Einsatzes von Zinsderivaten zur Gesamtbanksteuerung anhand zweier Beispiele (Zinsswap und Floor) für eine VR-Bank erläutert und die wichtigsten Faktoren des Risikomanagements von Kreditinstituten dargestellt sowie kritisch beleuchtet, um daraufhin mögliche Entwicklungen für die Zukunft zu erkennen. Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Bilanzierung & Buchhaltung 21.0 cm x 14.8 cm x 1.5 cm mm , GRIN, Taschenbuch, GRIN<

2003, ISBN: 9783638882668

Paperback, [PU: Grin Verlag], Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie f… More...

Paperback, [PU: Grin Verlag], Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Berufsakademie für Bankwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Umfeld der Kreditinstitute ist es in den letzten drei Jahrzehnten zu starken Veränderungen gekommen. In den 1990er Jahren nahmen Unternehmensausfälle zu. Dieser Trend ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts ungebrochen. Kreditinstitute hatten in großem Maße Risikopotenziale aufgebaut, die auch zu Insolvenzen im Bankgewerbe führten. Außerdem nahmen die Marktschwankungen an den Märkten zu. Die Folge war eine verstärkte Berücksichtigung von Chance-/Risiko-Verhältnissen und Risiko-/Ertragsgesichtspunkten. Vor dem Hintergrund vieler Firmenzusammenbrüche hat der Gesetzgeber in Deutschland 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, indem ein Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert wird. Es wurden außerdem die besonderen organisatorischen Pflichten von Kreditinstituten näher geregelt, d.h. Anforderungen für die Aufbau- und Ablauforganisation aufgestellt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Risiken für die Kreditinstitute eindeutig bestimmt, analysiert und gesteuert werden. Dieser Prozess und die Ergebnisse bedürfen einer ständigen Kontrolle. In dieser Arbeit wird auf mögliche Verfahren zur Analyse und Steuerung der Gesamtbank in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens eingegangen. Dabei findet eine differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte des Marktpreisrisikos statt. Die Steuerungs- und Analyseverfahren sind nach ihrer Betrachtungsweise in ertragsorientierte und wertorientierte Verfahren zu trennen. Die Themen Sensitivitätsanalyse und Value at Risk werden eingehend behandelt. Letzteres Verfahren dient als Grundlage der heute höchst aktuellen risikoadjustierten Performancemessung. Darüber hinaus werden die aktuellen Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Marktprei, Industry & Industrial Studies<

ISBN: 9783638882668

Risikomanagement in Kreditinstituten: VR-Control ab 52.95 € als Taschenbuch: 3. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Medien > Bücher nein Buch (kartoni… More...

Risikomanagement in Kreditinstituten: VR-Control ab 52.95 € als Taschenbuch: 3. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft;Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen, GRIN Verlag<

2008, ISBN: 3638882667

3. Auflage Kartoniert / Broschiert Stichworte:Zinsänderungsrisiko; Zinsbindungsbilanz; Zinselastizitätsbilanz; Marktzinsmethode; Barwert; Barwertkonzept; ModifiedDuration; hicks; BasisP… More...

3. Auflage Kartoniert / Broschiert Stichworte:Zinsänderungsrisiko; Zinsbindungsbilanz; Zinselastizitätsbilanz; Marktzinsmethode; Barwert; Barwertkonzept; ModifiedDuration; hicks; BasisPointValue; Konvexität; Duration; Macaulay, mit Schutzumschlag 11, [PU:GRIN Verlag]<

ISBN: 9783638882668

paperback, [PU: Grin-Verlag, München ]