Katja Specht: Modelle zur Schätzung der Volatilität - Paperback
ISBN: 9783824472055
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als… More...
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können., Deutscher Universitätsverlag<
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Katja Specht: Modelle zur Schätzung der Volatilität - First edition
2000, ISBN: 9783824472055
Paperback
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Modelle zur Schätzung der Volatilität - Paperback
ISBN: 9783824472055
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Katja Specht: Modelle zur Schätzung der Volatilität - First edition
2000, ISBN: 9783824472055
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Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Buch, Softcover, 2000, [PU: Deutscher Universitätsverlag], [ED: 1], Deutscher Universitätsverlag, 2000
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Details of the book - Modelle zur Schätzung der Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472055 ISBN (ISBN-10): 3824472058 Paperback Publishing year: 2000 Publisher: Deutscher Universitätsverlag
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ISBN - alternate spelling: 3-8244-7205-8, 978-3-8244-7205-5 Alternate spelling and related search-keywords: Book author: specht Book title: modelle, beispiel, theoretische, analyse und
Information from Publisher
Author: Katja Specht Title: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Modelle zur Schätzung der Volatilität - Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten Publisher: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 192 Pages Publishing year: 2000-10-30 Wiesbaden; DE Language: German 59,99 € (DE) 61,68 € (AT) 66,50 CHF (CH) Available XXI, 192 S. 46 Abb. in Farbe.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.
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