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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Jens Müller-Merbach
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Jens Müller-Merbach:

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - new book

2009, ISBN: 9783834918963

Kartoniert, 248 Seiten, 210mm x 148mm x 16mm, Sprache(n): ger Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Sp… More...

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Müller-Merbach, Jens:

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - new book

ISBN: 9783834918963

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
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ISBN: 9783834918963

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendba… More...

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität 2009 - First edition

2009, ISBN: 9783834918963

2009 Neubindung, Buchrücken leicht gewellt, 1. Auflage 2009 5458698/12 Versandkostenfreie Lieferung Reduced-Form-Modell, Strommärkte, Umweltbedingungen, Stromterminpreis, Bewertung, Ele… More...

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Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität - Paperback

2009, ISBN: 9783834918963

*Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität* - Auflage 2009 / Taschenbuch für 69.99 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kart… More...

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Details of the book
Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Author:
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ISBN:

9783834918963


Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.

Details of the book - Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität


EAN (ISBN-13): 9783834918963
ISBN (ISBN-10): 3834918962
Hardcover
Paperback
Publishing year: 2009
Publisher: Gabler Verlag
222 Pages
Weight: 0,325 kg
Language: ger/Deutsch

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ISBN/EAN: 9783834918963

ISBN - alternate spelling:
3-8349-1896-2, 978-3-8349-1896-3
Alternate spelling and related search-keywords:
Book author: merbach, else müller, gabler, jens mueller, jens muller
Book title: elektrizität, auf see

Information from Publisher

Author: Jens Müller-Merbach
Title: Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Publisher: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
222 Pages
Publishing year: 2009-09-15
Wiesbaden; DE
Weight: 0,365 kg
Language: German
69,99 € (DE)
71,95 € (AT)
77,50 CHF (CH)
POD
XXIII, 222 S. 47 Abb.

BC; Accounting/Auditing; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Rechnungswesen; Verstehen; Management; Bewertung; Cost-of-Carry-Konzepte; Elektrizitätsfuture; Reduced-Form-Modell; Strommärkte; Stromterminpreis; Umweltbedingungen; Public Economics; Finance, general; Accounting; Public Economics; Financial Economics; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Finanzenwesen und Finanzindustrie; EA

Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.

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