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Bernhard Pfaff:

Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - hardcover

2010, ISBN: 3899812271

[EAN: 9783899812275], [SC: 4.95], ,, Zustand: in gebrauchtem, gutem Zustand, aus Privatbesitz, geringe Lese- Lagerspuren, Altersgemaesse kleinere Maengel sind nicht immer extra aufgefuehr… More...

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - First edition

2010

ISBN: 9783899812275

Hardcover

Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 2474775, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomana… More...

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - First edition

2010, ISBN: 9783899812275

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Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 2474775, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomana… More...

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Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae - First edition

2010, ISBN: 9783899812275

Hardcover

Frankfurter Allgemeine Buch, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1, 100 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Risikomanagement, Kosten & Contro… More...

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Bibliographic data of the best matching book

Details of the book
Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
Author:
Title:
ISBN:

3899812271


Die jüngste Finanzkrise hat vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein sorgfältiges Risikomanagement ist. Doch das klassische Instrumentarium zur Risikomessung hat Schwächen. Einzelwert- und Portfoliorisiken werden daher oft falsch eingeschätzt. In diesem Buch zeigt Bernhard Pfaff Unzulänglichkeiten der gängigen Instrumente auf. Insbesondere die Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen wird den Finanzmärkten nicht gerecht. Darauf aufbauend stellt Pfaff Alternativen vor. Dazu zählen komplexe Ansätze wie die Risikomodellierung mittels Copulae ebenso wie pragmatische Näherungsverfahren. Das Ziel ist stets, die Verteilungsannahmen so zu modifizieren, dass die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall praxistauglicher werden.

Details of the book - Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken: Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae


EAN (ISBN-13): 9783899812275
ISBN (ISBN-10): 3899812271
Hardcover
Publishing year: 2010
Publisher: Frankfurter Allgemeine Buch
121 Pages
Weight: 0,361 kg
Language: ger/Deutsch

Book in our database since 2009-09-21T14:02:17+01:00 (London)
Detail page last modified on 2024-01-25T15:38:14+00:00 (London)
ISBN/EAN: 3899812271

ISBN - alternate spelling:
3-89981-227-1, 978-3-89981-227-5
Alternate spelling and related search-keywords:
Book author: pfaff, frankfurter bernhard
Book title: modellierung, portfoliorisiken

Information from Publisher

Author: Bernhard Pfaff
Title: Modellierung von Einzel- und Portfoliorisiken - Fat Tails, Volatilitätsbündelung und Copulae
Publisher: Frankfurter Allgemeine Buch
Publishing year: 2010-03-25
Weight: 0,354 kg
Language: German
39,90 € (DE)
40,50 € (AT)
65,00 CHF (CH)
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Mit zahlreichen Tabellen, Grafiken und Abbildungen

BB; GB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Finanzmarktzeitreihen; Risikomanagement; Statistik; Assetmanagement; Finanzen; Risikosimulation; Für alle, die sich für die Analyse von Finanzmarktzeitreihen interessieren. Insbesondere Risikomanager und Assetmanager werden dieses Buch mit Gewinn lesen.

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